Объявляем:
type 
    TForm1 = Class(TForm) 
        Private 
            Procedure OnMove(var Msg: TWMMove); Message WM_MOVE; 
...
end; 
...
Используем:
procedure TForm1.OnMove(var Msg: TWMMove ); 
begin 
    Inherited; 
    Label1.Caption:='Форму сдвинули...';
end;